Автор: 
В задачах оценивания, как и в задачах оптимизации вообще, возникает проблема выбора критерия качества. Эта проблема имеет исключительно важное практическое значение, так как от выбранного критерия зависит не только качество получаемого результата, но, что не менее важно, и сам алгоритм решения задачи.
В теории статистического оценивания существует множество различных критериев качества (и соответствующих методов статистического оценивания), порождаемое совокупностью различных функций потерь. Обоснованный выбор цз этого множества наиболее приемлемого для данной задачи критерия осуществим в том случае, если существует возможность сравнивать различные критерии между собой. Однако ввиду разнородности свойств функций потерь непосредственно сравнивать между собой различные критерии оценивания в количественном отношении затруднительно. Это обстоятельство усугубляется также тем, что в задачах оценивания критерий качества часто не имеет того ясного физического смысла, как в задачах оптимизации (минимум.времени, минимум расхода энергии и т. п.). Поэтому на практике выбор того или иного критерия производится обычно вне рамок теории оптимального оценивания, что не всегда приводит к наилучшему результату.
Вместе с тем в теории оценивания имеется набор качественных показателей, с помощью которых можно, в принципе, сравнивать различные критерии оценивания между собой. Такими показателями могут служить статистические свойства самих оценок: состоятельность, несмещенность, эффективность, достаточность. Связь между множеством критериев качества и совокупностью названных свойств является сложной и к настоящему времени недостаточно изученной. Так, известно, что оценка по методу максимального правдоподобия, если она единственная, является состоятельной. Оценка по методу условного математического ожидания является эффективной, но может быть смещенной и даже несостоятельной.
